暴落を上昇エネルギーに変える V字回復狙いの短期システムトレード

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新着 12月20日更新

暴落を上昇エネルギーに変える V字回復狙いの短期システムトレード

ベテラン度: ★★☆

korosuke
パンローリング
A5判 2020年11月発売
本体 2,800円税込 3,080円 国内送料無料です。
この商品は本日発送できる予定です。 (発送可能時期について)

読者の声

「押し目」と「とどめ」で機能する戦略的売買ルール

暴落は絶好の買い場！
買うべき暴落を誰にでもわかるように「数値」で紹介

1）暴落は、絶好の買い場

「暴落」という言葉を聞いたとき、思い浮かべるものは何でしょうか？「企業業績の低迷」「大不況の到来」「我慢の生活を強いられる」など、先が思いやられるようなイメージばかりが脳内を駆け巡るのではないでしょうか？実際、リーマンショックが起こって、一時的に日経平均7000円を割ったときには、「日経平均は5000円を割る」というような、根拠のないうわさまで出てきたものです。

しかし、あとから振り返ってみると、●●ショックと呼ばれるような大暴落がきた後は、大暴落前の高値を超えるような、ある意味、バブルと言っても言いすぎではない上昇が訪れています。先述したリーマンショックもそう、2020年に起こったコロナショックもそう。大きく下げた後は、大きく戻しています。

ここまでの話でお気づきのように、暴落（大暴落）は、次の上げ相場のスタートになります。言うならば、絶好の買い場なのです。このことは、本書の検証結果からも言える事実です。下げている様子を目の当たりにしているときは、怖くて怖くて、保有しているポジションがあったら「投げ売りしよう」とは思っても、「ここで、積極的に買っていこう」とは思えないものです。でも、この場面で買う勇気を持てた人こそが、次の上げ相場をモノにできるのです。

2）買うべき暴落を「数値」で紹介！

「暴落は買い（＝下げたら買い）」というお話しを紹介しましたが、もちろん、「下げたときには、いつも買えばよい」ということにはなりません。それは暴論です。

暴落の中にも、「買うべき暴落」があります。それはいったい何なのか。本書では検証に検証を重ね、その買うべき条件を、誰にでもわかるように「数値」で明らかにしています。

3）「浅い下げ（押し目）」と「深い下げ（とどめ）」を狙う買い戦略

買うべき暴落（下げ）とは何か。結論から言うと、大きく、以下の2つに分けて紹介しています。「浅い下げ」と「深い下げ」です。

浅い下げ……◎上昇トレンド中の暴落（押し目）を狙ったもの
深い下げ……◎下降トレンド中の暴落（とどめ）を狙ったもの
◎日中に突如発生する暴落［騰落率（終値の前日比率）］を狙ったもの

押し目となる「浅い下げ」を狙う方法として、本書では「TOPIXの移動平均線」と「移動平均線乖離率」を使ったストラテジーを取り上げています（数値や詳しい売買ルールは、本書に譲ります）

また、とどめとなる「深い下げ」を狙う方法として、「騰落レシオ」や「前日比ギャップ率（騰落率）」を使ったストラテジーを紹介しています（こちらも、数値や詳しい売買ルールは、本書にて）。

4）暴落を狙うにはシステムトレードが適している

ここまでの話で「下げは買い」とわかっていたとしても、実際、素直に買えるかどうかということになると、話は別です。

「どこが底になるのか」がわからない以上、買うことに対して「さらに下がる覚悟で買う」という勇気が必要になるからです。つまり裁量トレードだと、気持ちにブレの生じる可能性が考えられます。

ここで、登場するのがシステムトレードです。システムトレードの良いところは、「あらかじめ、底となって反発しそうな条件を設定しておけばよい」という点にあります。決めておいた条件になったときに出動すればよいので、「今、買うべきかどうか」という迷いは軽減されるのです。

5）本書で紹介しているルールは“検証済み”。すぐに使えるルールです

本書で紹介している売買ルールは、検証に検証を重ねています。実戦で“使えること”を証明しています。

本書を読むとわかるように、「売買ルールをどのように深化させていくか」にページを割いています。システムトレードに興味のある方は、その情報を参考に、売買ルールの作り方を学んでいただければと思います。

一方で、本書を読む方の中には、システムトレードというものについて苦手意識を持っておられる方もいることでしょう。

システムトレードに慣れていない人については、本書で紹介している売買ルールを使ってトレードしてみてください。そして、今後、システムトレードというモノに興味が出てきたには勉強してみてください。

著者

korosuke
買いと売りを併用した独自の投資法で、リーマンショックなどの暴落にも強い、安定したトレードを実現。大型株を中心に、どんな相場にも一貫した方針で、安定性を重視したトレードを得意とする。これまでYahooファイナンス投資の達人などでコラムを執筆しながら、現在はnote（※1）や、メルマガ「～相場の流れを読み解く！日経チャート解析～」（※2）などで記事を執筆。システムトレードのセミナーも多数開催。システムトレード開発者として、開発したシステムをテラス（※3）にて掲載。

※1 https://note.com/korosuke563 ※2 https://1lejend.com/stepmail/kd.php?no=JqOlDpwXzqi、毎週発行 ※3 https://openterrace.jp/

第1章相場とトレード
第1節株式相場とは
第2節相場のサイクル
第3節失敗から学んだこと～自分の体験談～
第4節空売りの重要性～大暴落からのひとつ目の学び～
第5節ファンダメンタルズとテクニカル～大暴落からの2つ目の学び～
第6節デイトレードの重要性～大暴落からの3つ目の学び～
第7節裁量トレードとアルゴリズム（AI）

第2章なぜ、暴落を狙うのか？
第1節資産運用で大切なこと
第2節暴落からの反発をキャッチする～値動きの原理を知る～
1）値動きの理由は後付けで決まる
2）投資家が知りたいのは「今後、どうなるか」
第3節下げの規模を数値化する～反転のタイミングを計る～
1）騰落レシオ
2）フィルター1：移動平均線乖離率
3）フィルター2：騰落率（終値の前日比率）
第4節狙うべき暴落とは
第5節下げを買いで狙うにはシステムトレードが適している

第3章システムトレードについて
第1節システムトレードとは？
第2節システムトレードの優位性～裁量との違い～
第3節期待値について
第4節チャート分析について
第5節システムトレードの注意点
1）カーブフィッティング
2）トレード数
3）売買手数料
4）資金管理とドローダウン
5）売買ルール
6）マーケットインパクト
7）売買ルールの信頼性

第4章基本売買ルールの構築
第1節基本ルールの検証
1）基本条件
2）仕掛け条件
3）仕掛けの優先順位
4）このルールのバックテスト結果
5）資産推移曲線
6）年次サマリー
第2節基本ルールの修正～ドローダウンの改善～
1）仕掛け条件の改善
2）1銘柄当たりの仕掛け金額の変更
3）バックテスト結果の分析

第5章浅い下げを狙った買い戦略
第1節期待値の低いトレードを回避する～TOPIX を使ったトレンド判定～
1）トレンド判定にTOPIXを使う
2）トレンド判定を入れた売買ルール
第2節上昇トレンド中の下げを狙う～移動平均線乖離率を使ったトレンド判定～
第3節まとめ

第6章深い下げを狙った買い戦略
第1節下落相場における戦略
第2節暴落の数値化
第3節騰落レシオを使った戦略
1）騰落レシオの数値を決める
2）経過日数を考慮する
第4節前日比ギャップ率を使った戦略

第7章マルチストラテジーについて
第1節マルチストラテジーを考える
1）運用資金
2）ストラテジーの優先順位
3）各ストラテジーへの資金配分
第2節結果の改善を考える

第8章フォワードテストとまとめ
第1節バックテストとフォワードテスト
第2節検証してみることが大事
第3節相場で生き残るために
1）予想をしてはならない
2）リスクの取り方

特別付録：銘柄検索までの流れ
あとがき

（現代の錬金術師シリーズ160）

出版記念オンラインセミナー開催！
12月8日（火）20時～