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期間構造モデルと金利デリバティブ
木島正明
朝倉書店
A5判 192頁 1999年10月発売
本体 3,400円 税込 3,740円
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―シリーズ現代金融工学3―
実務で使える内容を心掛け、数学的厳密さと共に全体を通して概念をわかりやすく解説。
内容
1 いろいろな金利
割引債とクーポン債／単利と複利／スポット・レート／フォワード・レート
確率と確率過程の基礎
金利の期間構造モデル
金利デリバティブ
債券オプション／先渡契約と先物契約／金利スワップとキャップ
2 デリバティブの価格付け理論
3 スポット・レートのモデル化
4 割引債価格
5 債券オプション
6 先物と先物オプション
7 金利スワップとキャップ
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