勝てるトレードロジックとは永遠の探求テーマである。
専門家のロジックを模倣したり、
そのロジックにオリジナルの解釈を加えて試してみたり
多くのトレーダーが膨大な時間を浪費しながら日々研究しています。
どのシステムが本物で、どれが偽者なのか？
どのシステムが一貫性をもって利益と損失を明確に示してくれているのか？
いずれにしても、
裁量であるとシステムトレードであろうと
そのロジックや技術を実際に検証することから始めなければならない。
本講座では、ウィザードブックの数あるトレードロジックを検証することで
あなたの大切な時間の短縮するとともに
効率よくあなたを成功に導きます。
導き出された結果の価値は計り知れないものがあります。
参考図書：『アルゴトレード完全攻略への「近道」』
対象市場：先物、個別株、ETF、FX
取り扱う予定の戦略、テクニック：
内容：
4月号では、これまでのウィザード講座とは少し毛色の異なる書籍を取り扱う。
これまでのような古めのウィザードブックではなく、2021年に執筆されたものだ（パンローリングからは2022年に出版）。
パンローリングからは、ケビン・J・ダービー氏の書籍が3冊出版されている。
その中の書籍としては、本書は中・上級者向けの書籍として書かれたものだ（著者のコメントによる）。
ケビン・J・ダービー氏はアルゴ・トレーダーである（いわゆるシステム・トレーダー）。
2005年から2007年にワールドカップ・チャンピオンシップ・オブ・フューチャーズ・トレーディング（ロビンス・カップ）に出場し、2006年に優勝（107%のリターン）、2005年（148%のリターン）と2007年（112%のリターン）には2位に入った“筋金入りのトレーダー”だ。
最初に、「これまでのウィザード講座とは少し毛色の異なる書籍を取り扱う」と書いたが、何が異なるかというと、本書はストラテジー紹介のみにとどまっていない。
ストラテジーを効率的に開発するため（つまり、検証時間の短縮のため）に、「有効な考え方」と「無駄な考え方」とに分けてくれているのだ。
そのため、本書を読むと、無駄な考え方に囚われることなく有効な戦略にまっすぐに進めることになる。
例えば、書籍内の第5章に「平均回帰に関する研究」という章があるが、ここでは、平均回帰系の戦略を10個挙げ、それぞれの有効性を調査している。
いくつか挙げると、
私たちが平均回帰戦略を考える場合に、書籍に取り上げられている有効な考え方を採用すればよいわけで、無駄な（儲からない）考え方を最初から避けることができる。
※ちなみに、ウィザード講座で取り上げた「コナーズRSI」は有効な戦略の中に入っていた。
これ以外にも、
今月の講座では、これら有効性のあるヒントを元に、優位性のある戦略を日本市場含め考えていきたい。
アルゴ・トレードと聞くと、いわゆる“システムトレーダー”向けの話になりそうだが、裁量のトレーダーにも大いに役に立つはずだ。中・上級者向けとなっているが、初級者向けにも分かりやすく解説する所存である。
検証する主な時間枠は日足、また対象市場は先物、個別株、ETF、FXなどに利用可能である。
コナーズRSIを使ったトレード例
■S&P500型ETF（SPY）
■日経225型ETF（1321）
このたび、ウィザードブック検証講座を開講することになりました。
開講にあたり、簡単に講座の内容をご紹介するとともに、シンプルな売買手法の検証結果をご紹介いたします。
さて、パンローリングにとってウィザードブックの存在は根幹部分と言えるでしょう。
私は現在、自分でトレードを行い、かつ、トレード・システムを作ることを生業にしています。
そして、ずっと以前からウィザードブックを読み続け、また、ウィザードブックに育てられたと言っても過言ではありません。
しかし、その当時から一つの思い（疑問？）がありました。
それは、「このトレード手法は今も使えるのか？」「このトレード手法は日本の市場でも通用するのか？」といった疑問でした。
ご存じの通り、ウィザードブックは米国市場を対象にしたものがほとんどです。
また、執筆されたのが古いものも多数ありました。
皆さんの中にも、このような疑問を持ち、検証できずにそのまま放置してしまった手法もあるはずです。
現在、私はマルチチャートというソフトウェアを使って、色々なマーケットで検証を行ったり、トレード・システムを作ったりしています。
そういった環境から、ウィザードブックに書かれている売買手法の検証を行うことが可能です。
裁量のトレード手法で、プログラム化できない（つまり、検証できない）ものもありますが…
この講座の開講は、私のこれまでの疑問の解決、また今後の自分のトレード人生にとっても大きな再発見にもなりますし、また、受講生の方々へもお役に立てる講座だと考えています。
受講生の皆さんの意見も取り入れ、どんどん改善は行っていく所存です。
「このように改善できた」という検証や、皆さんが普段取引できる株式やその他のETFなども対象にして検証していきたいと考えています。
ひとつ、コナーズの簡単な売買ロジックをご紹介しましょう。
彼の本のタイトルにもなっていますが、コナーズの売買手法は「恐怖で買って、強欲で売る」をベースにした短期売買手法（1日から1週間程度のトレード）が数多く取り上げられています。
そして、この根底には下記のような考え方があります。
高値を更新しているような局面では買わず、市場の押し目を買うことに優位性があることを統計的に証明しています。短期トレードの場合、株は押したときに買った方が、ブレイクアウトで買うよりも良いとしています。
米国市場でこのような見解は確かに「他人とは違う発想」です。
コナーズの短期売買手法では、S&P等の株価指数（先物やETF）、あるいは、株式個別銘柄の手法を数多く紹介しています。
例えば、彼の書籍内に、「数日間連続した上昇や下落」という章があります。
この中で、「数日間連続して上昇したり、下落したりした後、相場はどう動くだろうか？常識では、2〜3日間連続して上昇する相場は強く、2〜3日間連続して下落する相場は弱いということになっている。だが検証結果では、逆の事実が判明した。つまり、数日間連続して下落した後にはリターンが向上、数日間連続して上昇した後にはリターンが減少した。」と書かれた部分があります。
では、S&P500が3日連続して下落した後のパフォーマンスを見てみましょう。
（売買ルール）
なお、検証の対象はコナーズがよく利用するS&P500のETF（SPY）および日経225連動型上場投信（1321）とし、2010年6月1日から2022年6月15日までで行いました。
このシンプルなルールで平均回帰（逆張り）の優位性を検証出来ました。
「優位性のある売買ルール」の有効期間が短くなっているものが多いなかで、出版後10年以上経過しているこの手法が、リーマンショックやコロナショック後の現在でも通用していることを、皆さんはご存じでしたか？
ウィザードブックの「このトレード手法は今も使えるのか？」「このトレード手法は日本の市場でも通用するのか？」を再検証することで、埃をかぶっている宝の山を再発見できるかもしれません。
PDF 形式レポート
日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト。 国内大手証券入社後、トレーディング部門を経て、2002年より米国S&P500先物市場でプライベート・トレーダーとしてシステムトレードを行う。
平成17年West Village Investment 株式会社に参加、独自のシステムで投資を行う会社としてスタート。米Mesa Software社（世界No.1の投資システム会社）と業務提携し、世界No.1システムR-MESA3を日経225先物向けに共同開発、『R-MESA3 Nikkei』としてリリース。日本には4人しかいないEasyLanguageスペシャリスト保有者。
監修、執筆に 『トレードステーション入門』、 『勝利の売買システム』、『DVD 日経225先物 ナイトセッションの検証』など多数。
・無料メルマガ「トレードパターンの傾向分析」
ここでしか読めないバイアス（傾向分析）レポートと、メルマガ限定動画を不定期配信中。
配信実績
概要 | |
|---|---|
名称 |
ウィザードブック検証講座 |
配信方法 |
お買い上げから7日以内にご注文状況から ZIP（圧縮）ファイル形式でダウンロード |
受講費 |
買い切り 38,000円+税 |
お問合せ先 |
パンローリング株式会社 電話03-5386-7391 電子メール:info@panrolling.com |
お断り |
都合により内容が予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。また止むを得ない事情により中止および延期する場合がございます。プログラムの追加・訂正は随時ホームページよりご案内いたします。 |
免責事項 |
本講座で説明・解説した方法や技術、指標が利益を生むとか、あるいは損失につながることはないと仮定してはなりません。 本講座で開示する情報、過去の結果は将来を保証するものではありません。本講座は教育的な目的でのみ用いられるものであり、自己の責任に基づき独自にご判断下さい。売買の注文を勧めるものではありません。 本講座は、特定の金融機関・金融商品を推奨・勧誘するものではありません。口座開設や投資の判断はすべて自己責任で行われるべきであり、そのいかなる結果にも当社は責任を負いません。本ホームページ及びその内容を無断でコピー、引用等する行為は禁止します。 |
『ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【第2版】』を題材に、スマッシュデイやウップスといった順張りブレイクアウトのダマシを狙ったトレード戦略、ラリーが重要視する曜日バイアスTDWや取引日TDMを扱う。
『ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【第2版】』『システムデイトレード（絶版）』を題材に、順張りブレイクアウト系の短期戦略、買い手と売り手を分離するGSV（最大スイング値）の考え方、3期間の高値や安値システムを解説。
『FXトレーディング』を題材に、通貨ペアにとって最適な取引タイム、通貨間の相関性とその利用方法、テクニカル戦略（真の動きを待つ、インサイドデイ・ブレイクアウト、ダマシのブレイクアウト） などを題材に検証します。
2月号では、『指数先物の高勝率短期売買』『株価指数先物必勝システム』から、月末、四半期、SQの前後などに特有のバイアス、経済イベント（FOMCや雇用統計）のバイアス、過去n日間の移動平均に基づくトレード、過去n日間の平均レンジに基づくトレード、株価指数のTDM、TDWバイアス、S&P500とNYダウの関係を利用したトレード、過去n日間のブレイクアウト手法、よく知られたトレード指標 などを題材に検証します。
3月号では、『ヘッジファンドの売買技術 利益を勝ち取るための相関性のない20の戦略とテクニック』を取り上げる。 本書は、当時、ヘッジファンドマネジャーであったジェームス・アルタッチャー氏が紹介したマーケットに潜む非効率部分を探すための20のトレーディング戦略、テクニックを紹介している書籍である。発行から20年近い年月が経過している（2004年）が、株価指数や個別株（いずれも米国市場）での戦略が多く、現在でも検証するに値すると判断して、3月号の参考図書にすることにした。20のテクニックの中で、日本の株式市場でも対応可能な戦略も多く、検証可能なものを取り上げていく。戦略はシンプルなものが多く、日足・週足対応の戦略であり、システムトレーダー、および、裁量トレーダーに有効な戦略の検証結果をご紹介する。
時間枠に関する研究、平均回帰に関する研究、戦略をリスクから守るテクニック、強気相場や弱気相場でのトレード、利益や損失の足が何本で手仕舞うのがよいかの研究 など。アルゴ・トレードと聞くと、いわゆる“システムトレーダー”向けの話になりそうだが、裁量のトレーダーにも大いに役に立つはずだ。
ボリンジャーバンドはあまりにも有名であり、テクニカル分析の中でも非常に人気のある指標だが、その利用方法はあまりにも多く、何が「真実」なのかは知らない投資家も多いと思われる。バンドウォークやスクイーズなどボリンジャーバンド独自の動き、ボラティリティ・ブレイクアウト、トレンドフォロー、反転など『ボリンジャーバンド入門』で紹介された手法のパフォーマンスを様々な市場で検証する。また、様々なウィザードたちが発展させたボリンジャーバンドをつかった手法も検証する。
VIX指数を味方に付けろ！ ローレンス・A・コナーズ氏をはじめ、ウィザードたちが書籍で紹介したVIXを利用した戦略「VIXのトレンドフォロー戦略」「ボラティリティパニック戦略」「VIXリバーサルシステム」などを検証する。また日経平均VIを使った戦略例も考えてみたい。
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