勝てるトレードロジックとは永遠の探求テーマである。
専門家のロジックを模倣したり、
そのロジックにオリジナルの解釈を加えて試してみたり
多くのトレーダーが膨大な時間を浪費しながら日々研究しています。
どのシステムが本物で、どれが偽者なのか？
どのシステムが一貫性をもって利益と損失を明確に示してくれているのか？
いずれにしても、
裁量であろうとシステムトレードであろうと
そのロジックや技術を実際に検証することから始めなければなりません。
本講座では、ウィザードブックの数あるトレードロジックを検証することで
・今もそのロジックは有効性があるのか？
・複数のオリジナルの条件を加えることで優位性は増すのか？
1日から1週間程度のスイングトレードを前提として、
主要指数や個別株、ETFなどを対象として結果を示します。
検証結果は大切な時間を短縮するとともに
導き出された結果は計り知れない価値があります。
参考図書：『魔術師に学ぶFXトレード プロ化する外国為替市場への普遍的テクニック』
対象市場：株価指数（ETFや先物）、個別株、FX、商品など
取り扱う内容（予定）
内容：
9月号（最終回）はウィザードブックからではなく「現代の錬金術師シリーズ」より、中原駿氏の『魔術師に学ぶFXトレード』を参考図書にします。
この書籍は2008年に出版されたものですが、私が最も影響を受けた書籍の一冊です。
私自身、今でも時々この本を開き、昔、赤線を引いた箇所を読んだりしています。
ちなみに、書名に“FX”のタイトルが付いていますが、本の中身は全ての市場に通じる手法・考え方です。
中原氏自身はベテランのトレーダーですが、海外のトレード事情に詳しく、ラリー・ウィリアムズ、トム・デマークの手法に精通し、為替、先物、債券、株式市場で、その概念を利用して、セミナーやDVD等も出版しています。
これまでのウィザード講座では、主にエントリー（仕掛け）やエグジット（仕切り）部分に特化した形でレポートを執筆してきましたが、今回は資金管理やトレードの心得といった部分も取り上げ、この1年間のウィザード講座の集大成になるレポートにしたいと意気込んでいます。
ご期待ください！
短期ブレイクアウト戦術の例
このたび、ウィザードブック検証講座を開講することになりました。
開講にあたり、簡単に講座の内容をご紹介するとともに、シンプルな売買手法の検証結果をご紹介いたします。
さて、パンローリングにとってウィザードブックの存在は根幹部分と言えるでしょう。
私は現在、自分でトレードを行い、かつ、トレード・システムを作ることを生業にしています。
そして、ずっと以前からウィザードブックを読み続け、また、ウィザードブックに育てられたと言っても過言ではありません。
しかし、その当時から一つの思い（疑問？）がありました。
それは、「このトレード手法は今も使えるのか？」「このトレード手法は日本の市場でも通用するのか？」といった疑問でした。
ご存じの通り、ウィザードブックは米国市場を対象にしたものがほとんどです。
また、執筆されたのが古いものも多数ありました。
皆さんの中にも、このような疑問を持ち、検証できずにそのまま放置してしまった手法もあるはずです。
現在、私はマルチチャートというソフトウェアを使って、色々なマーケットで検証を行ったり、トレード・システムを作ったりしています。
そういった環境から、ウィザードブックに書かれている売買手法の検証を行うことが可能です。
裁量のトレード手法で、プログラム化できない（つまり、検証できない）ものもありますが…
この講座の開講は、私のこれまでの疑問の解決、また今後の自分のトレード人生にとっても大きな再発見にもなりますし、また、受講生の方々へもお役に立てる講座だと考えています。
受講生の皆さんの意見も取り入れ、どんどん改善は行っていく所存です。
「このように改善できた」という検証や、皆さんが普段取引できる株式やその他のETFなども対象にして検証していきたいと考えています。
（検証期間：2004年7月から2022年7月4日まで）
PDF形式のレポートで、月2回前後の配信を予定しています。
日本証券アナリスト協会検定会員、国際公認投資アナリスト。 国内大手証券入社後、トレーディング部門を経て、2002年より米国S&P500先物市場でプライベート・トレーダーとしてシステムトレードを行う。
平成17年West Village Investment 株式会社に参加、独自のシステムで投資を行う会社としてスタート。米Mesa Software社（世界No.1の投資システム会社）と業務提携し、世界No.1システムR-MESA3を日経225先物向けに共同開発、『R-MESA3 Nikkei』としてリリース。日本には4人しかいないEasyLanguageスペシャリスト保有者。
監修、執筆に 『トレードステーション入門』、 『勝利の売買システム』、『DVD 日経225先物 ナイトセッションの検証』など多数。
・無料メルマガ「トレードパターンの傾向分析」
概要 | |
|---|---|
名称 |
ウィザードブック検証講座 |
配信方法 |
会員専用サイトにてレポートまたは動画の配信 15時までのお申込みは、当日18時から会員サイトにログインいただけます。 |
配信頻度 |
月2回の配信予定 ※会員サイトにログインするためのID/PASSはトレーダーズショップに登録したものと同じです。 |
受講費 |
月会費 28,000円+税
|
解約方法 |
本サービスは、お申込の翌月から毎月の会費が自動引き落としになります。お客様が利用停止の手続きをされない限り、自動継続されます。解約は月末までにご連絡をいただければ、翌月からの配信を停止いたします。 |
キャンセルについて |
途中解約は出来ません。また他受講者に迷惑な行為をされる方と判断した場合は返金なく退会していただきます。 |
お問合せ先 |
パンローリング株式会社 電話03-5386-7391 電子メール:info@panrolling.com |
お断り |
都合により内容が予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。また止むを得ない事情により中止および延期する場合がございます。プログラムの追加・訂正は随時ホームページよりご案内いたします。 |
免責事項 |
本講座で説明・解説した方法や技術、指標が利益を生むとか、あるいは損失につながることはないと仮定してはなりません。 本講座で開示する情報、過去の結果は将来を保証するものではありません。本講座は教育的な目的でのみ用いられるものであり、自己の責任に基づき独自にご判断下さい。売買の注文を勧めるものではありません。 本講座は、特定の金融機関・金融商品を推奨・勧誘するものではありません。口座開設や投資の判断はすべて自己責任で行われるべきであり、そのいかなる結果にも当社は責任を負いません。本ホームページ及びその内容を無断でコピー、引用等する行為は禁止します。 |
『ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【第2版】』を題材に、スマッシュデイやウップスといった順張りブレイクアウトのダマシを狙ったトレード戦略、ラリーが重要視する曜日バイアスTDWや取引日TDMを扱う。
『ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【第2版】』『システムデイトレード（絶版）』を題材に、順張りブレイクアウト系の短期戦略、買い手と売り手を分離するGSV（最大スイング値）の考え方、3期間の高値や安値システムを解説。
『FXトレーディング』を題材に、通貨ペアにとって最適な取引タイム、通貨間の相関性とその利用方法、テクニカル戦略（真の動きを待つ、インサイドデイ・ブレイクアウト、ダマシのブレイクアウト） などを題材に検証します。
2月号では、『指数先物の高勝率短期売買』『株価指数先物必勝システム』から、月末、四半期、SQの前後などに特有のバイアス、経済イベント（FOMCや雇用統計）のバイアス、過去n日間の移動平均に基づくトレード、過去n日間の平均レンジに基づくトレード、株価指数のTDM、TDWバイアス、S&P500とNYダウの関係を利用したトレード、過去n日間のブレイクアウト手法、よく知られたトレード指標 などを題材に検証します。
3月号では、『ヘッジファンドの売買技術 利益を勝ち取るための相関性のない20の戦略とテクニック』を取り上げる。 本書は、当時、ヘッジファンドマネジャーであったジェームス・アルタッチャー氏が紹介したマーケットに潜む非効率部分を探すための20のトレーディング戦略、テクニックを紹介している書籍である。発行から20年近い年月が経過している（2004年）が、株価指数や個別株（いずれも米国市場）での戦略が多く、現在でも検証するに値すると判断して、3月号の参考図書にすることにした。20のテクニックの中で、日本の株式市場でも対応可能な戦略も多く、検証可能なものを取り上げていく。戦略はシンプルなものが多く、日足・週足対応の戦略であり、システムトレーダー、および、裁量トレーダーに有効な戦略の検証結果をご紹介する。
時間枠に関する研究、平均回帰に関する研究、戦略をリスクから守るテクニック、強気相場や弱気相場でのトレード、利益や損失の足が何本で手仕舞うのがよいかの研究 など。アルゴ・トレードと聞くと、いわゆる“システムトレーダー”向けの話になりそうだが、裁量のトレーダーにも大いに役に立つはずだ。
ボリンジャーバンドはあまりにも有名であり、テクニカル分析の中でも非常に人気のある指標だが、その利用方法はあまりにも多く、何が「真実」なのかは知らない投資家も多いと思われる。バンドウォークやスクイーズなどボリンジャーバンド独自の動き、ボラティリティ・ブレイクアウト、トレンドフォロー、反転など『ボリンジャーバンド入門』で紹介された手法のパフォーマンスを様々な市場で検証する。また、様々なウィザードたちが発展させたボリンジャーバンドをつかった手法も検証する。
VIX指数を味方に付けろ！ ローレンス・A・コナーズ氏をはじめ、ウィザードたちが書籍で紹介したVIXを利用した戦略「VIXのトレンドフォロー戦略」「ボラティリティパニック戦略」「VIXリバーサルシステム」などを検証する。また日経平均VIを使った戦略例も考えてみたい。
ローソク足チャートで昔から伝えられている「パターン」と「通説」は本当に機能しているのか？たとえば「はらみ足」のときに日経225ETF（1321）を売買するだけでも資産曲線は右肩上がりになるようだ。『ローソク足パターンの傾向分析』『トレードの教典 メンタル強化 チャート読解 損失管理』『バーンスタインのデイトレード実践』を参考に、代表的なローソク足パターンを取り上げ、その真実を明らかにする。
大岩川源太 源太塾（カレンダー）
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ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【第2版】 投資で生き残るための普遍の真理
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リンダ・ブラッドフォード・ラシュキ/ローレンス・A・コナーズ パンローリング
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FXトレーディング 通貨取引で押さえておきたいテクニカルとファンダメンタルの基本
キャシー・リーエン/古河みつる パンローリング
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