トレーダーズショップ : FXリスク分析ツールプレミアム版 [月額版]

FXリスク分析ツールプレミアム版 [月額版]

結喜たろう, 北山広京
株式会社山幸
1か月更新 2012年6月発売
本体 1,500円税込 1,650円 国内送料無料です。
この商品は 3日程度で発送できる予定です。 (発送可能時期について)

リスク分析ツール [無料版] は発表以来、多くの投資家から支持されてきました。
[プレミアム版]は、FX長期投資の実践書『FXで究極の海外投資為替変動に左右されない金利貯蓄型運用』
の特典として配布した、リスク分析ツール[無料版]の上位機種です。

購入前にお読みください。
FXリスク分析ツール Ver3.1 使用解説書
FXリスク分析ツール
使用解説書

リスク分析ツールプレミアム版とは

リスク分析ツール [無料版] は、投資に必要なデータを得るために必要となる膨大な手作業を、たった1つのツールにまとめ上げたという点で画期的なものでした。

しかし、スワップ派が使用する際のウエイト最適化や、トレード派が使用する際の具体的なロスカット値の決定では、不足していた機能をエクセル教材と組み合わせざるを得ず、結果的にコピーペーストや転記入など非常に面倒な作業が発生してしまいました。

作業は面倒であるが故に、検証フィードバックの手順もややこしくなり、もっとも重要な戦略構築に対して、やや嫌気を生み出してしまったことも否めません。また、バックテスト期間が4年のみの表示であったり、リスク計算に用いる標準偏差が実際のマーケットの動きにやや遅行するタイプであったりと、無料ならではの限界もありました。

プレミアム版はそれらのデメリットを解消し、より迅速で正確にマーケット動向を捉え、投資家が保有するポジションに対して、精度の高いリスク・リターンの分析を可能にしています。

プレミアム版を使うことで、高度な投資戦略の構築が驚くほどサクサクと進みます。

無料版とはココが違う
無料版との違いは、以下の分析機能を強化した点です。単に便利にしたというだけではなく、より高度で正確な分析を可能にするために、無料版では実現できなかった新たな指標や、計算方式も導入しています。
8つの通貨ペアまでの組み入れ分析に対応
ポートフォリオに組み入れられた通貨ペアの各ウエイトを自動で最適化
相関係数の計算に指数減衰を用いた標準偏差を使用可能
ヒストリカルパフォーマンスは1年～4年までの自由に選択表示可能
指数加重標準偏差を表示
VaR表示により将来発生する推定リスクを具体的な金額で表示

1）.8つの通貨ペアまでの組み入れ分析に対応

組み入れ可能な通貨ペア数が増えたことで、リスク分散効果が高く、リバランスが効果的に行えるポートフォリオの作成が可能になります。作成したポートフォリオのセーブ、ロード機能もあり、複数のポートフォリオをフォルダに格納できることで、分析のたびに入力する手間がはぶけます。
2）.ポートフォリオに組み入れられた通貨ペアの各ウエイトを自動で最適化

通貨ペア選択から、ウエイトの最適化までをこのツール1つでこなせます。操作は簡単で、通貨選択とパラメーター設定後、最適なウエイトをボタン1つで最適化します。またショートポジションにも対応しているため、最適化の際に、ベース通貨の入れ替えなどの煩雑な手順は必要ありません。
3）.相関係数の計算に指数減衰を用いた標準偏差を使用可能

指数減衰とは、EMA（指数平滑移動平均線）と同じで、ヒストリカルデータ直近の値に重きをおいたものです。指数減衰を使うことで、マーケット直近の状況が推定リスクや相関係数の計算に素早く反映され、高レベルなリスク管理を実現します。
4）.ヒストリカルパフォーマンスは1年～4年までの自由に選択表示可能

無料版では、バックテストによる資産推移を過去4年分のみしかグラフ表示できませんでしたが、プレミアム版では1年、2年、3年、4年と細かく期間を区切って表示することが出来ます。運用するポートフォリオに対して、直近1年の状況などを詳細にチェックできます。
5）.指数加重標準偏差を表示

運用中に発生したリスクを指数加重標準偏差として表示しました。これは指数減衰でもとめた推定リスク（年）の推移にあたります。単純計算でもとめた標準偏差と違い、マーケット変動に対して敏感に反応しているのがわかります。リーマンショックのような突発的な大暴落に対して、非常に有効な防衛指標となります。
6）.VaR表示により将来発生する推定リスクを具体的な金額で表示

「1年後に1％の確率で18.15万円の損失が発生する」という具合に、未来のある時点で発生する損失額の可能性をVaRという手法で調べることができます。1日後～2年後までの未来で発生する損失額を 1％、5％、10％の確率で知ることができます。合理的なロスカット値や、効率の良い証拠金額を決めるのに有効です。

操作画面のご紹介
ツールで用意している各画面ごとに、その具体的な性能をご紹介します。
なお、更に詳しい機能や操作に関してはマニュアルをご覧ください。
※各画面はクリックで拡大します。

[Set]画面無料版の5つの通貨ペアから8つの通貨ペアへと、プレミアム版では組み入れ通貨ペア数が増えました。 [最適化実行]によりボタン1つで通貨ウエイトを最適化します。また[S][F]のチェックボタンの追加により、「売り」保有にも対応した最適化が可能なのと、特定通貨ペアのみ保有単位を固定して最適化することも可能です。ヒストリカルデータの計算法には新たに[指数減衰]を導入し、より直近のデータに重きを置いた分析が可能となりました。

[Risk]画面 8つの通貨ペアに対応した分析画面となりました。新たに[VaR]の表示が加わり、最適化にともなうリスクリターンの分析と同時に、将来発生する損失額の推定も同時に行えます。ヒストリカルパフォーマンスは1年、2年、3年、4年の好きな期間で表示選択が出来るようになりました。これにより多角的な資産推移の分析が可能となります。それと同時に、指数加重標準偏差を表示しています。通常の標準偏差と違い、指数加重化されたものはマーケット状況に対して敏感に反応するため、いち早いリスク対応が可能となります。

[2pair]画面 2ペア分析にも[指数減衰]の計算方法を導入しました。より直近のデータに重きを置くことで、ポートフォリオのきめ細かい調整が可能となります。

[Corr]画面変化率からもとめた相関係数の行列です。相関性を色分けした凡例をこの画面に表示させたことで、通貨ペア同士の相性を直感的に判断できます。

プレミアム版も無料版と同様に、正しく、為替レートの変化率から相関性を求めているため、非常に正確で信頼性の高い値が計算できます。

[Cov]画面共分散行列を表示します。5つの通貨ペアの保有単位を同時に最適化する際に使用します。詳しくは『FXで究極の海外投資』をお読みください。

[Swap]画面 [Set]画面の通貨ペアを設定する際に、□[スワップ自動セット]にチェックを入れると、この画面から計算された短期金利差が使用されます。各国の短期金利のところには、各国政府の中央銀行から発表されている最新の政策金利を入力してください。

[User]画面本ツールの利用用件です。使用の際は必ず目を通してください。有料版となるため使用に関するパーミッション操作コマンドが加わっています。

月額サービスのお支払い方法

ソフトウェア名 FXリスク分析ツールプレミアム版
利用料金 1ヶ月 1,575円(税込)
月額利用料のお支払いは、初回当サイト、2回目以降はクレジットカード（VISA, Master）の自動決済、もしくは銀行からの自動引き落としになります。クレジットカードは10日、自動振替は毎月27日引落としです。

利用開始日お申込から3営業日以内に、ソフトウェア開発元よりインストール方法をメールにてご案内させていただきます。

利用の解約について本サービスは、翌月から毎月の月額が自動引き落としになります。また本サービスはお客様が利用停止の手続きをされない限り、自動継続されます。
解約をご希望の場合は、月末までにご連絡をいただければ、当月末をもってご解約となります。

★動作環境★

office365は対応しておりません。
2015年3月21日よりExcel2003以前のバージョンでは動作不能となりました。
サポートもWindows7 Excel2007以降のバージョンのみとさせて頂きます。

開発者紹介
北山広京（きたやま・ひろき）
日本証券アナリスト協会検定会員。現在、大手運用会社にてクオンツ責任者として勤務。本業では新たにグローバルアロケーションモデルの作成を開始。運用系システムはデータベースから最適化まで、すべて自作することをモットーとする。
結喜たろう（ゆうき・たろう）⇒ ブログ
東京都立大学大学院工学研究科卒。一級建築士。都市計画・建築設計などのデザイン系事務所、不動産事業などを経て、株式会社山幸投資事業部を設立。現在、空間建築などのデザイン業務のかたわら、不動産、株式、先物、FXを利用した投資事業を行っている。http://portstudio.jp/