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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2024/04/30 03:35,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円プット買いが優勢
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円プット買いが優勢
ドル・円オプション市場で変動率は低下。相場のレンジ突破を織り込むオプション買いが一段落した。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが勝った。
■変動率
・1カ月物10.97％⇒10.4％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.26％⇒9.83％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.09％⇒9.81％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.95％⇒9.72％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.67％⇒＋0.89％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.27％⇒＋0.77％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.95％⇒＋0.65％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.42％⇒＋0.35％（08年10/27=+10.71％）
《KY》
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