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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/08/21 03:34,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
*03:34JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感強まる
ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感が強まり、オプション買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物8.35%⇒8.90%(08年=31.044%)
・3カ月物8.97%⇒9.36%(08年=31.044%)
・6か月物9.12%⇒9.40%(08年=23.915%)
・1年物9.37%⇒9.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.90%⇒+1.02%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.07%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.97%⇒+1.0%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.76%⇒+0.79%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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