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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/06/10 03:32,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感が後退
*03:32JST [通貨オプション]OP売り継続、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退でオプション売りが継続した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率
・1カ月物10.66%⇒10.61%(08年=31.044%)
・3カ月物10.69%⇒10.52%(08年=31.044%)
・6か月物10.56%⇒10.43%(08年=23.915%)
・1年物10.23%⇒10.16%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.42%⇒+1.40%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.62%⇒+1.59%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.56%⇒+1.55%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.42%⇒+1.43%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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