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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/05/02 03:32,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
*03:32JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感が後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感が後退し、オプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率
・1カ月物12.25%⇒11.76%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.99%⇒11.62%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.38%⇒11.12%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.65%⇒10.50%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.02%⇒+1.81%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+2.26%⇒+2.08%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.05%⇒+1.93%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.78%⇒+1.71%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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