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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/05/01 03:36,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
*03:36JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場はまちまち。1カ月物でリスク警戒感を受けたオプション買いが後退したが、中長期物ではオプション買いが一段と強まった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物12.43%⇒12.28%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.85%⇒12.00%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.38%⇒11.39%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.61%⇒10.65%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+2.14%⇒+2.04%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+2.30%⇒+2.26%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.12%⇒+2.05%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.81%⇒+1.76%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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