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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/03/12 03:32,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]短中期物で円コール買い後退
*03:32JST [通貨オプション]短中期物で円コール買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが連日、後退した。
■変動率
・1カ月物12.22%⇒11.99%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.20%⇒11.09%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.78%⇒10.66%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.20%⇒10.12%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.74%⇒+1.60%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.70%⇒+1.65%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.48%⇒+1.44%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.15%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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