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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/03/04 04:35,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]まちまち
*04:35JST [通貨オプション]まちまち
ドル・円オプション市場はまちまち。イベントリスクで短期物ではオプション買いが強まったが、3カ月物以降はレンジ観測で売られた。
リスクリバーサルでは6カ月物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物10.75%⇒10.88%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.35%⇒10.31%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.21%⇒10.12%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.90%⇒9.84%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.54%⇒+1.58%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.53%⇒+1.54%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.29%⇒+1.29%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.92%⇒+0.93%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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