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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/02/07 04:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP買い、円上昇に連れ
*04:33JST [通貨オプション]OP買い、円上昇に連れ
ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。円の上昇に連れてオプション買いが再燃した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いは後退した。
■変動率
・1カ月物10.12%⇒10.32%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.21%⇒10.37%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.05%⇒10.15%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.81%⇒9.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.55%⇒+1.46%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.52%⇒+1.43%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.22%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.77%⇒+0.72%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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