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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/01/16 04:25,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]短中期物でOP買い
*04:25JST [通貨オプション]短中期物でOP買い
ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物でリスク警戒感を受けオプション買いが強まった一方、1年物は売られた。
リスクリバーサルでは1年物を除きドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再開。1年物は引き続き、円先安観に伴う円プット買いが勝った。
■変動率
・1カ月物10.86%⇒11.05%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.40%⇒10.44%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.29%⇒10.32%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.27%⇒10.23%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.06%⇒+1.15%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.0%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.77%⇒+0.82%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.49%⇒+0.45%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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