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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2024/07/06 01:35,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP売り、週末要因で
*01:35JST [通貨オプション]OP売り、週末要因で
ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円の下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.26%⇒9.06%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.36%⇒9.10%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物9.60%⇒9.48%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.66%⇒9.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.75%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.54%⇒+0.56%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.30%⇒+0.32%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.06%⇒+0.07%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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