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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2024/07/03 02:05,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP買い後退、R/Rで円コール買い
*02:05JST [通貨オプション]OP買い後退、R/Rで円コール買い
ドル・円オプション市場で変動率は低下。上値余地を探るオプション買いはいったん後退した。
リスクリバーサルはまちまち。1カ月物、3カ月物で円コールスプレッドが拡大し、下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢になった。6カ月物、1年物は横ばいであった。
■変動率
・1カ月物10.19%⇒9.88%(08年/24=31.044%)
・3カ月物9.82%⇒9.73%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.16%⇒10.07%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.02%⇒9.96%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.51%⇒+0.57%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.42%⇒+0.43%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.24%⇒+0.24%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.02%⇒+0.02%(08年10/27=+10.71%)
《KK》
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