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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/07/02 03:32,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円コールスプレッドが拡大
*03:32JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッドが拡大
ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。レンジ相場抜けでオプション買いが強まった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速した。
■変動率
・1カ月物10.51%⇒10.94%(08年=31.044%)
・3カ月物10.31%⇒10.62%(08年=31.044%)
・6か月物10.25%⇒10.44%(08年=23.915%)
・1年物10.14%⇒10.24%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.50%⇒+1.61%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.51%⇒+1.59%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.40%⇒+1.45%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.23%⇒+1.25%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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