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フィスコ投資ニュース

配信日時: 2025/03/18 03:33, 提供元: フィスコ

[通貨オプション]R/R、1年物除き円コール買い後退

*03:33JST [通貨オプション]R/R、1年物除き円コール買い後退
ドル・円オプション市場はまちまち。週明け、連邦公開市場委員会（FOMC）控えイベントリスクを受けて、1，3カ月物のオプション買いが優勢となったが、6か月物、1年物ではオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは1年物を除き、円コールスプレッドが縮小した。
■変動率
・1カ月物10.15％⇒10.22％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.03％⇒10.10％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.99％⇒9.95％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.81％⇒9.80％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.38％⇒＋1.31％（08年10/27=+10.63％）
・3カ月物＋1.47％⇒＋1.42％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.31％⇒＋1.26％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.04％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.71％）




《KY》

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