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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/08/06 03:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP売り、レンジ相場観測
*03:33JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場観測
ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場観測でオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物9.98%⇒9.62%(08年=31.044%)
・3カ月物10.31%⇒10.13%(08年=31.044%)
・6か月物10.12%⇒9.96%(08年=23.915%)
・1年物9.97%⇒9.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.21%⇒+1.09%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.26%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.09%⇒+1.02%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.83%⇒+0.80%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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