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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/08/05 03:35,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる
ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて、リスク警戒感や相場不透明感にプション買いが強まった。1年物はオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルで円コールスプレッドは連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物9.56%⇒9.97%(08年=31.044%)
・3カ月物10.06%⇒10.28%(08年=31.044%)
・6か月物9.94%⇒10.11%(08年=23.915%)
・1年物9.86%⇒9.56%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.17%⇒+1.21%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.16%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.98%⇒+1.08%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+0.77%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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