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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/05/14 03:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円コール買いが一段と後退
*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買いが一段と後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退に伴うオプション売りがさらに強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。
■変動率
・1カ月物10.47%⇒9.48%(08年/24=31.044%)
・3カ月物10.53%⇒9.92%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.34%⇒9.93%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.02%⇒9.77%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.51%⇒+1.49%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+1.75%⇒+1.72%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.69%⇒+1.66%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.52%⇒+1.50%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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