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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2025/05/13 03:33,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
*03:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。リスク警戒感の後退で、オプション売りがさらに強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。
■変動率
・1カ月物11.37%⇒10.62%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.41%⇒10.67%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物11.04%⇒10.43%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.47%⇒10.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.90%⇒+1.52%(08年10/27=+10.63%)
・3カ月物+2.13%⇒+1.78%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.99%⇒+1.71%(08年10/27=+10.70%)
・1年物+1.76%⇒+1.53%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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