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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2024/10/10 03:35,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]R/R、円コール買い後退
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い後退
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した一方、円先安観に伴う円プット買いがさらに強まった。
■変動率
・1カ月物12.94%⇒12.76%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.38%⇒11.20%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.75%⇒10.65%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.21%⇒10.17%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.97%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.07%⇒+1.02%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.05%⇒+1.04%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.99%⇒+0.98%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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