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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2024/10/09 03:35,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退で
*03:35JST [通貨オプション]OP売り、リスク警戒感後退で
ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。
リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と後退した一方、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物13.48%⇒13.16%(08年/24=31.044%)
・3カ月物11.66%⇒11.50%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物10.93%⇒10.83%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.28%⇒10.27%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.99%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.10%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.09%⇒+1.08%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.01%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%)
《KY》
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