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フィスコ投資ニュース
配信日時: 2024/10/01 03:35,
提供元: フィスコ
[通貨オプション]全般的にイベントリスク上昇でOP買い、6か月物は売られる
*03:35JST [通貨オプション]全般的にイベントリスク上昇でOP買い、6か月物は売られる
ドル・円オプション市場は週明け6か月物を除きイベントリスク上昇でオプション買いが優勢となった。6か月物は売られた。
リスクリバーサルでは6か月物を除き、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。
■変動率
・1カ月物11.51％⇒12.28％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物11.69％⇒11.82％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.77％⇒10.76％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.08％⇒10.09％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.15％⇒＋1.19％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.31％⇒＋1.32％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.24％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.07％⇒＋1.11％（08年10/27=+10.71％）
《KY》
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